6. 獲取日內tick數據函數WST w.wst(codes, fields, beginTime, endTime, options) 用獲取國內六大交易所（上海交易所、深圳交易所、鄭商所、上金所、上期所、大商所）證券品種的日內盤口買賣五檔快照數據和分時成交數據(tick數據). 參數說明  注： wst只支持提取單品種，并且品種名帶有“.SH”等后綴； wst提取的指標fields可以用list實現； wst支持國內六大交易(上交所、深交所、大商所、中金所、上期所、鄭商所)近七個交易日的tick數據; wst函數支持輸出DataFrame數據格式，需要函數添加參數usedf=True。 返回說明 如果不指定usedf=True，該函數將返回一個WindData對象，包含以下成員：  示例說明 # 提取平安銀行（000001.SZ）當天的買賣盤數據。 from datetime import * # 設置起始時間和截止時間，通過wst接口提取序列數據 begintime=datetime.strftime(datetime.now(),'%Y-%m-%d 09:30:00') endtime=datetime.strftime(datetime.now(),'%Y-%m-%d %H:%M:%S') # last最新價，amt成交額，volume成交量 # bid1 買1價，bsize1 買1量 # ask1 賣1價, asize1 賣1量 codes="000001.SZ" fields="last,bid1,ask1" w.wst(codes,fields,begintime,endtime)