# 高頻交易的定義 高頻交易是交易方式的革命，不同于傳統的基本面模式和技術模式，關注的是短時區的交易變化，通常只在當天完成成對的買賣動作，不持倉過夜。 # 高頻交易的流行策略 | 策略 |描述 |持倉時間 | | --- | --- | --- | | 自動提供流動性 | 量化優化算法優化做市頭寸的報價和執行 | 小于1分鐘 | | 市場微觀結構交易 | 對觀測到的報價逆向分析去獲取市場下單的信息 | 小于10分鐘 | | 事件交易 | 對宏觀事件作出響應 | 小于1小時 | | 偏差套利 | 對價格均衡的偏差進行統計套利 | 小于1天 | # 高頻交易面臨的挑戰 * 大量實時或者準實時數據的處理 * 長期（至少2年）的回顧測試 * 精確確定交易信號 * 低延遲超高頻率的計算和網絡速度 >[warning] >一個公開的交易策略很快就會失效！因為很多人來用就會降低乃至消除該策略的盈利空間!