## 一、協方差 #### 協方差的概念 ```[math] Cov(X,Y) = E\{[X-E(x)][Y-E(Y)]\} ``` #### 協方差的性質 ##二、相關系數 #### 相關系數的概念 ```[math] \rho_{XY} = \frac {Cov(X,Y)} {{\sqrt {D(X)}}{\sqrt {D(Y)}}} ``` #### 相關系數的性質 ```[math] 1. |\rho_{XY} | \le 1 \\ 2. |\rho_{XY} | = 1的充要條件是存在常數a,b 使得 P{ Y = a+bX} =1 ``` #### 不相關的概念 ##三、矩、協方差矩陣 #### 一個隨機變量的原點距、中心距 #### 兩個隨機變量的混合距、混合中心距 #### 協方差矩陣 #### 多維正態隨機變量的性質