相似公司股票搬磚 · Python 量化交易教程

# 相似公司股票搬磚 > 來源：https://uqer.io/community/share/5555cbfaf9f06c6c7404f8ae 自從牛市來了,小老弟也去開了個戶,平時常在雪球上找找票. 前段時間聽到兩只股票:川投能源,國投電力. 這兩個公司是一對好基友, 他們的主要資產是一家水電公司的48%,52%股份, 兩只股價常在兩倍之間變動. 于是出現很多人在這兩只股票之間搬磚, 本帖就來驗證一下搬磚的效果, 看看結果會不會令人大吃一驚呢? ```py # 首先我們簡單看下兩只股票的走勢. import seaborn as sns import pandas as pd import matplotlib.pylab as pylab begin_date, end_date = '20130101', '20150514' ct,gt = '600674', '600886' ct = DataAPI.MktEqudAdjGet(ticker=ct, beginDate=begin_date, endDate=end_date) gt = DataAPI.MktEqudAdjGet(ticker=gt, beginDate=begin_date, endDate=end_date) liangtou =pd.DataFrame() liangtou['川投股價'] = ct.closePrice liangtou['國投股價'] = gt.closePrice liangtou['川投國投股價比例'] = ct.closePrice / gt.closePrice liangtou.plot( figsize=(16,10)) pylab.legend([u'川投股價',u'國投股價', u'川投國投股價比例'], prop=font) <matplotlib.legend.Legend at 0x754ce90> ``` ![](https://box.kancloud.cn/2016-07-30_579cbac29fc23.png) 重點來了, 利用量化實驗室的strategy模式, 咱來編寫一個策略. + 起始建倉: 全倉600886 + 起始日期: 2014-12-01 + 結束日期: 2015-05-14 + 起始資金: 10w + 調倉頻率: 1天 + 調倉信號: 川投能源收盤價/國投能源收盤價*100%-200% 之差如果大于1%, 賣出886買入774, 如果小于-1%,則賣出774買入886 ```py start = '2014-12-01' # 回測起始時間 end = '2015-05-14' # 回測結束時間 benchmark = '600886.XSHG' # 策略參考標準 universe = ['600674.XSHG', '600886.XSHG'] # 證券池 capital_base = 100000 # 起始資金 refresh_rate = 1 # 調倉頻率，即每 refresh_rate 個交易日執行一次 handle_data() 函數 ct_stk, gt_stk = universe def initialize(account): # 初始化虛擬賬戶狀態 pass def handle_data(account): # 每天執行一次 if len(account.universe) < 2: # 有停牌的話, 就跳過. return ct_price, gt_price = account.referencePrice[ct_stk], account.referencePrice[gt_stk] percent = int(100*ct_price/gt_price-200) #第一次, 滿倉買入600886 if not account.valid_secpos: order(gt_stk, capital_base/gt_price) return if percent>1 and account.secpos.get(ct_stk, 0): #買886, 賣774 amount = account.secpos.get(ct_stk, 0) print account.current_date, '買886,數量:%s, 賣774,數量:%s' %(amount*ct_price/gt_price, amount) order(ct_stk, -amount) order(gt_stk, amount*ct_price/gt_price) elif percent<-1 and account.secpos.get(gt_stk, 0): #賣886, 買774 amount = account.secpos.get(gt_stk, 0) print account.current_date, '賣886,數量:%s, 買774,數量:%s' %(amount, amount*ct_price/gt_price) order(gt_stk, -amount) order(ct_stk, amount*gt_price/ct_price) ``` ![](https://box.kancloud.cn/2016-07-30_579cbac2c300e.jpg) ``` 2014-12-26 00:00:00 賣886,數量:13698, 買774,數量:27112.3136095 2015-02-03 00:00:00 買886,數量:14327.3103448, 賣774,數量:6897.0 2015-02-26 00:00:00 賣886,數量:14308.0, 買774,數量:28103.5159729 2015-03-05 00:00:00 買886,數量:14717.8178257, 賣774,數量:7284 2015-04-10 00:00:00 賣886,數量:14717, 買774,數量:28881.7914485 2015-04-14 00:00:00 買886,數量:15404.6484375, 賣774,數量:7385.0 2015-04-21 00:00:00 賣886,數量:15390.0, 買774,數量:29629.81316 2015-04-24 00:00:00 買886,數量:16527.4811393, 賣774,數量:7993 2015-05-05 00:00:00 賣886,數量:16527, 買774,數量:31706.5606061 2015-05-08 00:00:00 買886,數量:17669.7435897, 賣774,數量:8614 ``` 這結果真是讓老弟目瞪口呆啊, 趕緊搬起. 該策略只是比較的昨日收盤價, 如果考慮日間搬磚, 簡直不敢想了[口水].