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# 5.17 卡爾曼濾波 

> 來源：https://uqer.io/community/share/56324662f9f06c06acdb4762

有沒有朋友懂如何用卡爾曼濾波進行金融數據分析的？

近來看了一些金融數據分析的資料。
其中有提到用卡爾曼濾波進行數據處理。

比如下面的文章:

http://jonathankinlay.com/?p=1185

由于是EE背景，對濾波很有感情，所以看到卡爾曼濾波的處理方法，感覺很是興奮。

但是文章沒太懂，想找懂這塊的朋友相互交流。

如果有相關書籍能夠推薦就太好了。

@llhe：

應該很好理解吧，配對交易很重要的是計算配對的比例，而比例是時變的，這就涉及到估計對沖系數的問題，卡爾曼濾波就是用來干這個的。我猜你簡單的用滑動平均可能也可以的。剛開始學習，紙上談兵多交流


                    
                
        
                
            
        
                
    
                
    
                
        
                
    
                

                







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