# 8.1 大小盤輪動 · 新手上路 -- 二八ETF擇時輪動策略2.0 ```py start = '2013-05-01' # 回測起始時間 end = '2015-09-01' # 回測結束時間 benchmark = 'HS300' # 策略參考標準 universe = ['510300.XSHG','510500.XSHG'] # 證券池，支持股票和基金 HS300,SZ500=universe capital_base = 100000 # 起始資金 freq = 'd' # 策略類型，'d'表示日間策略使用日線回測 refresh_rate =1 # 調倉頻率，表示執行handle_data的時間間隔，由于freq = 'd'，時間間隔的單位為交易日 max_retracement = 0.01 # 最大回撤比例 def initialize(account): # 初始化虛擬賬戶狀態 pass def handle_data(account): # 每個交易日的買入賣出指令 # 周末進行交換 if account.current_date.weekday() != 4 : return # 有停牌的話，今天就跳過。 if len(account.universe) < 2: return hist = account.get_attribute_history('closePrice', 19) if len(hist) < 2: return # 如果HS300四周內漲幅大于SZ500 if hist[HS300][-1]/hist[HS300][0] > hist[SZ500][-1]/hist[ SZ500][0]: # 且為正收益 if hist[HS300][-1]/hist[HS300][0] > 1: if account.avail_secpos.has_key(SZ500): order_pct_to(SZ500, 0) order_pct_to(HS300, 0.99) elif hist[HS300][-1]/hist[HS300][0] < 1- max_retracement: # 負收益，清盤 if account.avail_secpos.has_key(SZ500): order_pct_to(SZ500, 0) if account.avail_secpos.has_key(HS300): order_pct_to(HS300, 0) # 如果HS300四周內漲幅小于SZ500 elif hist[HS300][-1]/hist[HS300][0] < hist[SZ500][-1]/hist[ SZ500][0]: # 且為正收益 if hist[SZ500][-1]/hist[SZ500][0] > 1: if account.avail_secpos.has_key(HS300): order_pct_to(HS300, 0) order_pct_to(SZ500, 0.99) elif hist[SZ500][-1]/hist[SZ500][0] < 1- max_retracement: # 負收益，清盤 if account.avail_secpos.has_key(SZ500): order_pct_to(SZ500, 0) if account.avail_secpos.has_key(HS300): order_pct_to(HS300, 0) ```