# 動量策略（momentum driven）
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```py
import pandas as pd
start = '2011-11-01'
end = '2015-03-01'
benchmark = 'HS300'
universe = set_universe('HS300') # 股票池為滬深300
capital_base = 10000000
refresh_rate = 10
def initialize(account):
pass
def handle_data(account):
history = account.get_attribute_history('closePrice', 20)
momentum = {'symbol':[], 'c_ret':[]}
for stk in account.universe:
momentum['symbol'].append(stk)
momentum['c_ret'].append(history[stk][-1]/history[stk][0])
# 按照過去20日收益率排序，并且選擇前20%的股票作為買入候選
momentum = pd.DataFrame(momentum).sort(columns='c_ret').reset_index()
momentum = momentum[len(momentum)*4/5:len(momentum)] # 選擇
buylist = momentum['symbol'].tolist()
for stk in account.valid_secpos:
if stk not in buylist:
order_to(stk, 0)
# 等權重買入所選股票
portfolio_value = account.referencePortfolioValue
for stk in buylist:
if stk not in account.valid_secpos:
order_to(stk, int(portfolio_value / account.referencePrice[stk] / 100.0 / len(buylist))*100)
```
```py
bt
```
| | tradeDate | cash | security_position | portfolio_value | benchmark_return | blotter |
| --- | --- |
| 0 | 2011-11-29 | 1.627636 | {u'600809.XSHG': 5700, u'600597.XSHG': 21100, ... | 10057034.029636 | 0.013697 | [Order(order time: datetime.datetime(2011, 11,... |
| 1 | 2011-11-30 | 1.627636 | {u'600809.XSHG': 5700, u'600597.XSHG': 21100, ... | 9744501.409636 | -0.033370 | [] |
| 2 | 2011-12-01 | 1.627636 | {u'600809.XSHG': 5700, u'600597.XSHG': 21100, ... | 9865655.500636 | 0.024625 | [] |
| 3 | 2011-12-02 | 1.627636 | {u'600809.XSHG': 5700, u'600597.XSHG': 21100, ... | 9708455.312636 | -0.010180 | [] |
| 4 | 2011-12-05 | 1.627636 | {u'600809.XSHG': 5700, u'600597.XSHG': 21100, ... | 9406180.945636 | -0.014048 | [] |
| 5 | 2011-12-06 | 1.627636 | {u'600809.XSHG': 5700, u'600597.XSHG': 21100, ... | 9415313.949636 | -0.002000 | [] |
| 6 | 2011-12-07 | 1.627636 | {u'600809.XSHG': 5700, u'600597.XSHG': 21100, ... | 9454383.554636 | 0.004724 | [] |
| 7 | 2011-12-08 | 1.627636 | {u'600809.XSHG': 5700, u'600597.XSHG': 21100, ... | 9492264.755636 | -0.001276 | [] |
| 8 | 2011-12-09 | 1.627636 | {u'600809.XSHG': 5700, u'600597.XSHG': 21100, ... | 9410892.851636 | -0.008531 | [] |
| 9 | 2011-12-12 | 1.627636 | {u'600809.XSHG': 5700, u'600597.XSHG': 21100, ... | 9280515.559636 | -0.010293 | [] |
| 10 | 2011-12-13 | 6.144010 | {u'000423.XSHE': 4200, u'600036.XSHG': 16300, ... | 9116051.541010 | -0.022506 | [Order(order time: datetime.datetime(2011, 12,... |
| 11 | 2011-12-14 | 6.144010 | {u'000423.XSHE': 4200, u'600036.XSHG': 16300, ... | 9042660.489010 | -0.010094 | [] |
| 12 | 2011-12-15 | 6.144010 | {u'000423.XSHE': 4200, u'600036.XSHG': 16300, ... | 8973191.009010 | -0.023646 | [] |
| 13 | 2011-12-16 | 6.144010 | {u'000423.XSHE': 4200, u'600036.XSHG': 16300, ... | 9203671.207010 | 0.021079 | [] |
| 14 | 2011-12-19 | 6.144010 | {u'000423.XSHE': 4200, u'600036.XSHG': 16300, ... | 9272914.609010 | -0.002394 | [] |
| 15 | 2011-12-20 | 6.144010 | {u'000423.XSHE': 4200, u'600036.XSHG': 16300, ... | 9245375.546010 | -0.003076 | [] |
| 16 | 2011-12-21 | 6.144010 | {u'000423.XSHE': 4200, u'600036.XSHG': 16300, ... | 9134328.126010 | -0.015971 | [] |
| 17 | 2011-12-22 | 6.144010 | {u'000423.XSHE': 4200, u'600036.XSHG': 16300, ... | 9174823.752010 | 0.000952 | [] |
| 18 | 2011-12-23 | 6.144010 | {u'000423.XSHE': 4200, u'600036.XSHG': 16300, ... | 9185929.702010 | 0.007613 | [] |
| 19 | 2011-12-26 | 6.144010 | {u'000423.XSHE': 4200, u'600036.XSHG': 16300, ... | 9054507.546010 | -0.009943 | [] |
| 20 | 2011-12-27 | 9.172263 | {u'601328.XSHG': 41600, u'600036.XSHG': 16300,... | 8855733.701263 | -0.013130 | [Order(order time: datetime.datetime(2011, 12,... |
| 21 | 2011-12-28 | 9.172263 | {u'601328.XSHG': 41600, u'600036.XSHG': 16300,... | 8820469.780263 | 0.001255 | [] |
| 22 | 2011-12-29 | 9.172263 | {u'601328.XSHG': 41600, u'600036.XSHG': 16300,... | 8836530.533263 | 0.001487 | [] |
| 23 | 2011-12-30 | 9.172263 | {u'601328.XSHG': 41600, u'600036.XSHG': 16300,... | 8976704.526263 | 0.014875 | [] |
| 24 | 2012-01-04 | 9.172263 | {u'601328.XSHG': 41600, u'600036.XSHG': 16300,... | 8858664.267263 | -0.020032 | [] |
| 25 | 2012-01-05 | 9.172263 | {u'601328.XSHG': 41600, u'600036.XSHG': 16300,... | 8785873.316263 | -0.009730 | [] |
| 26 | 2012-01-06 | 9.172263 | {u'601328.XSHG': 41600, u'600036.XSHG': 16300,... | 8790219.626263 | 0.006245 | [] |
| 27 | 2012-01-09 | 9.172263 | {u'601328.XSHG': 41600, u'600036.XSHG': 16300,... | 9032347.125263 | 0.034039 | [] |
| 28 | 2012-01-10 | 9.172263 | {u'601328.XSHG': 41600, u'600036.XSHG': 16300,... | 9247829.118263 | 0.033260 | [] |
| 29 | 2012-01-11 | 9.172263 | {u'601328.XSHG': 41600, u'600036.XSHG': 16300,... | 9186427.159263 | -0.004797 | [] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 755 | 2015-01-12 | 1.942737 | {u'600036.XSHG': 23600, u'000776.XSHE': 22100,... | 20280828.092737 | -0.009344 | [] |
| 756 | 2015-01-13 | 1.942737 | {u'600036.XSHG': 23600, u'000776.XSHE': 22100,... | 20204218.432737 | 0.000131 | [] |
| 757 | 2015-01-14 | 1.942737 | {u'600036.XSHG': 23600, u'000776.XSHE': 22100,... | 20223885.602737 | -0.003307 | [] |
| 758 | 2015-01-15 | 1.942737 | {u'600036.XSHG': 23600, u'000776.XSHE': 22100,... | 20962393.212737 | 0.029036 | [] |
| 759 | 2015-01-16 | 1.942737 | {u'600036.XSHG': 23600, u'000776.XSHE': 22100,... | 21076614.722737 | 0.008608 | [] |
| 760 | 2015-01-19 | 3.731317 | {u'601328.XSHG': 49500, u'600066.XSHG': 21600,... | 19298994.131317 | -0.077023 | [Order(order time: datetime.datetime(2015, 1, ... |
| 761 | 2015-01-20 | 3.731317 | {u'601328.XSHG': 49500, u'600066.XSHG': 21600,... | 19641436.921317 | 0.012240 | [] |
| 762 | 2015-01-21 | 3.731317 | {u'601328.XSHG': 49500, u'600066.XSHG': 21600,... | 20548813.131317 | 0.044951 | [] |
| 763 | 2015-01-22 | 3.731317 | {u'601328.XSHG': 49500, u'600066.XSHG': 21600,... | 20654164.321317 | 0.005277 | [] |
| 764 | 2015-01-23 | 3.731317 | {u'601328.XSHG': 49500, u'600066.XSHG': 21600,... | 20704527.401317 | 0.001155 | [] |
| 765 | 2015-01-26 | 3.731317 | {u'601328.XSHG': 49500, u'600066.XSHG': 21600,... | 20741863.411317 | 0.010150 | [] |
| 766 | 2015-01-27 | 3.731317 | {u'601328.XSHG': 49500, u'600066.XSHG': 21600,... | 20501439.751317 | -0.009161 | [] |
| 767 | 2015-01-28 | 3.731317 | {u'601328.XSHG': 49500, u'600066.XSHG': 21600,... | 20072450.291317 | -0.013877 | [] |
| 768 | 2015-01-29 | 3.731317 | {u'601328.XSHG': 49500, u'600066.XSHG': 21600,... | 19879912.781317 | -0.012346 | [] |
| 769 | 2015-01-30 | 3.731317 | {u'601328.XSHG': 49500, u'600066.XSHG': 21600,... | 19612742.771317 | -0.013616 | [] |
| 770 | 2015-02-02 | 6.734377 | {u'002153.XSHE': 4400, u'600498.XSHG': 19400, ... | 19457712.474377 | -0.023419 | [Order(order time: datetime.datetime(2015, 2, ... |
| 771 | 2015-02-03 | 6.734377 | {u'002153.XSHE': 4400, u'600498.XSHG': 19400, ... | 19862476.714377 | 0.024891 | [] |
| 772 | 2015-02-04 | 6.734377 | {u'002153.XSHE': 4400, u'600498.XSHG': 19400, ... | 19714886.724377 | -0.010379 | [] |
| 773 | 2015-02-05 | 6.734377 | {u'002153.XSHE': 4400, u'600498.XSHG': 19400, ... | 19679598.144377 | -0.010236 | [] |
| 774 | 2015-02-06 | 6.734377 | {u'002153.XSHE': 4400, u'600498.XSHG': 19400, ... | 19297569.294377 | -0.016194 | [] |
| 775 | 2015-02-09 | 6.734377 | {u'002153.XSHE': 4400, u'600498.XSHG': 19400, ... | 19131675.244377 | 0.010114 | [] |
| 776 | 2015-02-10 | 6.734377 | {u'002153.XSHE': 4400, u'600498.XSHG': 19400, ... | 19621103.094377 | 0.018238 | [] |
| 777 | 2015-02-11 | 6.734377 | {u'002153.XSHE': 4400, u'600498.XSHG': 19400, ... | 20007845.234377 | 0.007978 | [] |
| 778 | 2015-02-12 | 6.734377 | {u'002153.XSHE': 4400, u'600498.XSHG': 19400, ... | 20139049.804377 | 0.002548 | [] |
| 779 | 2015-02-13 | 6.734377 | {u'002153.XSHE': 4400, u'600498.XSHG': 19400, ... | 20416511.184377 | 0.007829 | [] |
| 780 | 2015-02-16 | 5.417277 | {u'002153.XSHE': 4400, u'600498.XSHG': 19400, ... | 21015638.057277 | 0.008547 | [Order(order time: datetime.datetime(2015, 2, ... |
| 781 | 2015-02-17 | 5.417277 | {u'002153.XSHE': 4400, u'600498.XSHG': 19400, ... | 20991534.387277 | 0.006526 | [] |
| 782 | 2015-02-25 | 5.417277 | {u'002153.XSHE': 4400, u'600498.XSHG': 19400, ... | 20681973.077277 | -0.012376 | [] |
| 783 | 2015-02-26 | 5.417277 | {u'002153.XSHE': 4400, u'600498.XSHG': 19400, ... | 20936634.347277 | 0.025172 | [] |
| 784 | 2015-02-27 | 5.417277 | {u'002153.XSHE': 4400, u'600498.XSHG': 19400, ... | 21204596.757277 | 0.001836 | [] |
```
785 rows × 6 columns
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- Python 量化交易教程
- 第一部分 新手入門
- 一 量化投資視頻學習課程
- 二 Python 手把手教學
- 量化分析師的Python日記【第1天：誰來給我講講Python？】
- 量化分析師的Python日記【第2天：再接著介紹一下Python唄】
- 量化分析師的Python日記【第3天：一大波金融Library來襲之numpy篇】
- 量化分析師的Python日記【第4天：一大波金融Library來襲之scipy篇】
- 量化分析師的Python日記【第5天：數據處理的瑞士軍刀pandas】
- 量化分析師的Python日記【第6天：數據處理的瑞士軍刀pandas下篇
- 量化分析師的Python日記【第7天：Q Quant 之初出江湖】
- 量化分析師的Python日記【第8天 Q Quant兵器譜之函數插值】
- 量化分析師的Python日記【第9天 Q Quant兵器譜之二叉樹】
- 量化分析師的Python日記【第10天 Q Quant兵器譜 -之偏微分方程1】
- 量化分析師的Python日記【第11天 Q Quant兵器譜之偏微分方程2】
- 量化分析師的Python日記【第12天：量化入門進階之葵花寶典：因子如何產生和回測】
- 量化分析師的Python日記【第13天 Q Quant兵器譜之偏微分方程3】
- 量化分析師的Python日記【第14天：如何在優礦上做Alpha對沖模型】
- 量化分析師的Python日記【第15天：如何在優礦上搞一個wealthfront出來】
- 第二部分 股票量化相關
- 一 基本面分析
- 1.1 alpha 多因子模型
- 破解Alpha對沖策略——觀《量化分析師Python日記第14天》有感
- 熔斷不要怕， alpha model 為你保駕護航！
- 尋找 alpha 之: alpha 設計
- 1.2 基本面因子選股
- Porfolio（現金比率+負債現金+現金保障倍數）+市盈率
- ROE選股指標
- 成交量因子
- ROIC&cashROIC
- 【國信金工】資產周轉率選股模型
- 【基本面指標】Cash Cow
- 量化因子選股——凈利潤／營業總收入
- 營業收入增長率+市盈率
- 1.3 財報閱讀 ? [米缸量化讀財報] 資產負債表-投資相關資產
- 1.4 股東分析
- 技術分析入門 【2】 —— 大家搶籌碼（06年至12年版）
- 技術分析入門 【2】 —— 大家搶籌碼（06年至12年版）— 更新版
- 誰是中國A股最有錢的自然人
- 1.5 宏觀研究
- 【干貨包郵】手把手教你做宏觀擇時
- 宏觀研究：從估值角度看當前市場
- 追尋“國家隊”的足跡
- 二 套利
- 2.1 配對交易
- HS300ETF套利（上）
- 【統計套利】配對交易
- 相似公司股票搬磚
- Paired trading
- 2.2 期現套利 ? 通過股指期貨的期現差與 ETF 對沖套利
- 三 事件驅動
- 3.1 盈利預增
- 盈利預增事件
- 事件驅動策略示例——盈利預增
- 3.2 分析師推薦 ? 分析師的金手指？
- 3.3 牛熊轉換
- 歷史總是相似 牛市還在延續
- 歷史總是相似 牛市已經見頂？
- 3.4 熔斷機制 ? 股海拾貝之 [熔斷錯殺股]
- 3.5 暴漲暴跌 ? [實盤感悟] 遇上暴跌我該怎么做？
- 3.6 兼并重組、舉牌收購 ? 寶萬戰-大戲開幕
- 四 技術分析
- 4.1 布林帶
- 布林帶交易策略
- 布林帶回調系統-日內
- Conservative Bollinger Bands
- Even More Conservative Bollinger Bands
- Simple Bollinger Bands
- 4.2 均線系統
- 技術分析入門 —— 雙均線策略
- 5日線10日線交易策略
- 用5日均線和10日均線進行判斷 --- 改進版
- macross
- 4.3 MACD
- Simple MACD
- MACD quantization trade
- MACD平滑異同移動平均線方法
- 4.4 阿隆指標 ? 技術指標阿隆（ Aroon ）全解析
- 4.5 CCI ? CCI 順勢指標探索
- 4.6 RSI
- 重寫 rsi
- RSI指標策略
- 4.7 DMI ? DMI 指標體系的構建及簡單應用
- 4.8 EMV ? EMV 技術指標的構建及應用
- 4.9 KDJ ? KDJ 策略
- 4.10 CMO
- CMO 策略模仿練習 1
- CMO策略模仿練習2
- [技術指標] CMO
- 4.11 FPC ? FPC 指標選股
- 4.12 Chaikin Volatility
- 嘉慶離散指標測試
- 4.13 委比 ? 實時計算委比
- 4.14 封單量
- 按照封單跟流通股本比例排序，剔除6月上市新股，前50
- 漲停股票封單統計
- 實時計算漲停板股票的封單資金與總流通市值的比例
- 4.15 成交量 ? 決戰之地， IF1507 ！
- 4.16 K 線分析 ? 尋找夜空中最亮的星
- 五 量化模型
- 5.1 動量模型
- Momentum策略
- 【小散學量化】-2-動量模型的簡單實踐
- 一個追漲的策略(修正版)
- 動量策略（momentum driven）
- 動量策略（momentum driven）——修正版
- 最經典的Momentum和Contrarian在中國市場的測試
- 最經典的Momentum和Contrarian在中國市場的測試-yanheven改進
- ［策略］基于勝率的趨勢交易策略
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- 5.16 DualTrust 策略和布林強盜策略
- 5.17 卡爾曼濾波
- 5.18 LPPL anti-bubble model
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- 六 大數據模型
- 6.1 市場情緒分析
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- 6.2 新聞熱點
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- 七 排名選股系統
- 7.1 小市值投資法
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- 7.2 羊駝策略
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- 8.1 大小盤輪動 · 新手上路 -- 二八ETF擇時輪動策略2.0
- 8.2 季節性策略
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- 夏買電，東買煤？
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- 8.3 行業輪動
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- 8.4 主題輪動
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- 8.5 龍頭輪動
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- 9.1 指數跟蹤 · [策略] 指數跟蹤低成本建倉策略
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- 十 波動率
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- 10.2 波動率擇時
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- 十二 中高頻交易
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- 13.1 易經、傳統文化 · 老黃歷診股
- 第三部分 基金、利率互換、固定收益類
- 一 分級基金
- “優礦”集思錄——分級基金專題
- 基于期權定價的分級基金交易策略
- 基于期權定價的興全合潤基金交易策略
- 二 基金分析
- Alpha 基金“黑天鵝事件” -- 思考以及原因
- 三 債券
- 債券報價中的小陷阱
- 四 利率互換
- Swap Curve Construction
- 中國 Repo 7D 互換的例子
- 第四部分 衍生品相關
- 一 期權數據
- 如何獲取期權市場數據快照
- 期權高頻數據準備
- 二 期權系列
- [ 50ETF 期權] 1. 歷史成交持倉和 PCR 數據
- 【50ETF期權】 2. 歷史波動率
- 【50ETF期權】 3. 中國波指 iVIX
- 【50ETF期權】 4. Greeks 和隱含波動率微笑
- 【50ETF期權】 5. 日內即時監控 Greeks 和隱含波動率微笑
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- 三 期權分析
- 【50ETF期權】 期權擇時指數 1.0
- 每日期權風險數據整理
- 期權頭寸計算
- 期權探秘1
- 期權探秘2
- 期權市場一周縱覽
- 基于期權PCR指數的擇時策略
- 期權每日成交額PC比例計算
- 四 期貨分析
- 【前方高能！】Gifts from Santa Claus——股指期貨趨勢交易研究