實時計算漲停板股票的封單資金與總流通市值的比例 · Python 量化交易教程

# 實時計算漲停板股票的封單資金與總流通市值的比例 > 來源：https://uqer.io/community/share/55a8cf52f9f06c57a11b53b9 申明：本貼的思路來源于社區高人 @明軒的啟發說明：本人之前一直用Matlab/R研究策略，最近發現了“優礦”這個策略研究平臺，感覺非常的方便，社區大神也很多，社區里也有很多優秀的帖子，再加上一直想學python的這種沖動（畢竟python在量化界還是很有地位的），所以就萌生在此發帖寫策略的沖動。現在看來，這一切都是值的。策略介紹：過去的幾個星期里中國股市很不太平，市場基本就只有三種狀態：漲停、跌停、停牌。在這種特殊行情下，一些平時不會考慮到的因素可能在這段時間里很有效。論壇里 @明軒有一個很不錯的想法，計算漲停板股票的封單資金與流通市值的比例，用以反映該股票的熱度，這一點在直觀上也是很好理解的，本篇做的也就是這件事情，只需要克隆并運行下面的代碼，就可以得到實時的“封單資金流通市值比例”。在@明軒的帖子中，代碼實現的大部分都是C的思想，過程顯得比較復雜，而且對于程序也沒有太多的注釋說明，對初學者來說還是有一些壓力的。作者也是上周才看到“優礦”社區，學python也就一周的時間，初看 @明軒的代碼還是很吃力的，由于作者是matlab出身，所以就用matlab的思想來實現這個想法（主要是矩陣運算，代碼中盡量不要用到for循環），同時對于代碼也做到注釋詳盡，以便和我一樣的初學者共同學習進步。作者新人，初次發帖，難免會有疏忽，還望論壇各位大神予以指正。 ```py # 常量準備 import pandas as pd from datetime import datetime as dt from pandas import DataFrame, Series today = dt.today().strftime('%Y%m%d') # 獲得今天的日期 # DataAPI取所有A股 stocks = DataAPI.EquGet(equTypeCD='A',listStatusCD='L',field='secID,nonrestfloatA',pandas="1") universe = stocks['secID'].tolist() # 轉變為list格式，以便和DataAPI中的格式符合 # 取所有A股的最新行情 fields = ['shortNM','lastPrice','bidBook','askBook','suspension'] data = DataFrame() for i in range(0,len(universe),300): # 原則上可以性取完的，但是試驗中作者發現會報錯，估計是運算量太大，所以這里分批次取，每次300個 t = DataAPI.MktTickRTSnapshotGet(securityID=universe[i:min(i+300,len(universe))],field=fields,pandas="1") tmp = DataFrame() tmp['secID'] = t['ticker']+'.'+t['exchangeCD'] tmp[['shortNM','lastPrice','bidBook_price1','bidBook_volume1','askBook_volume1','suspension']] =t[['shortNM','lastPrice','bidBook_price1','bidBook_volume1','askBook_volume1','suspension']] data = pd.concat([data,tmp],axis=0) # 數據拼接 # 去掉當日停牌的股票 data['nonrestfloatA'] = stocks['nonrestfloatA'] data = data[data['suspension']==0] # 去掉沒有漲停板的股票 data['suspension'][(data['bidBook_volume1']>0).values & (data['askBook_volume1']==0).values] = 1 # 若漲停盤，suspension則賦值1 data = data[data['suspension']==1] data.drop(['suspension','askBook_volume1'],axis=1,inplace=True) # 計算封停板資金量、流通市值、兩者比值 data['stop_money'] = data['bidBook_price1'].values * data['bidBook_volume1'].values data['float_value'] = data['bidBook_price1'].values * data['nonrestfloatA'].values data['rate'] = data['stop_money']/data['float_value']*100 #百分之幾 data = data.sort(columns='rate',ascending=False).reset_index() data.drop('index',axis=1,inplace=True) # 重命名 data.columns = ['代碼','簡稱','最新成交價','買一價','買一量','非受限流通股','封停板資金','流通市值','封停資金流通市值比（百分之幾）'] data.head(30) ``` | | 代碼 | 簡稱 | 最新成交價 | 買一價 | 買一量 | 非受限流通股 | 封停板資金 | 流通市值 | 封停資金流通市值比（百分之幾） | | --- | --- | | 0 | 600127.XSHG | 金健米業 | 8.64 | 8.64 | 31034932 | 138756240 | 2.681418e+08 | 1.198854e+09 | 22.366513 | | 1 | 002465.XSHE | 海格通信 | 26.49 | 26.49 | 48681212 | 232841128 | 1.289565e+09 | 6.167961e+09 | 20.907480 | | 2 | 002451.XSHE | 摩恩電氣 | 10.15 | 10.15 | 20255795 | 99720453 | 2.055963e+08 | 1.012163e+09 | 20.312578 | | 3 | 600307.XSHG | 酒鋼宏興 | 4.97 | 4.97 | 41841200 | 223174819 | 2.079508e+08 | 1.109179e+09 | 18.748172 | | 4 | 601216.XSHG | 內蒙君正 | 10.97 | 10.97 | 47936330 | 256155318 | 5.258615e+08 | 2.810024e+09 | 18.713775 | | 5 | 002220.XSHE | 天寶股份 | 9.53 | 9.53 | 36358180 | 203638446 | 3.464935e+08 | 1.940674e+09 | 17.854281 | | 6 | 000153.XSHE | 豐原藥業 | 8.91 | 8.91 | 43825338 | 296645200 | 3.904838e+08 | 2.643109e+09 | 14.773655 | | 7 | 600363.XSHG | 聯創光電 | 11.98 | 11.98 | 39827219 | 287985798 | 4.771301e+08 | 3.450070e+09 | 13.829577 | | 8 | 600881.XSHG | 亞泰集團 | 10.32 | 10.32 | 39219948 | 324000000 | 4.047499e+08 | 3.343680e+09 | 12.104922 | | 9 | 601989.XSHG | 中國重工 | 12.90 | 12.90 | 35504690 | 309043600 | 4.580105e+08 | 3.986662e+09 | 11.488570 | | 10 | 002578.XSHE | 閩發鋁業 | 8.61 | 8.61 | 18732903 | 169374479 | 1.612903e+08 | 1.458314e+09 | 11.060051 | | 11 | 002314.XSHE | 雅致股份 | 8.51 | 8.51 | 29786294 | 331060900 | 2.534814e+08 | 2.817328e+09 | 8.997225 | | 12 | 002596.XSHE | 海南瑞澤 | 19.77 | 19.77 | 13188288 | 150360840 | 2.607325e+08 | 2.972634e+09 | 8.771092 | | 13 | 300245.XSHE | 天璣科技 | 14.99 | 14.99 | 30609263 | 358143846 | 4.588329e+08 | 5.368576e+09 | 8.546639 | | 14 | 600725.XSHG | 云維股份 | 7.21 | 7.21 | 10355583 | 131323745 | 7.466375e+07 | 9.468442e+08 | 7.885537 | | 15 | 600635.XSHG | 大眾公用 | 8.45 | 8.45 | 15693824 | 203285722 | 1.326128e+08 | 1.717764e+09 | 7.720082 | | 16 | 000005.XSHE | 世紀星源 | 5.96 | 5.96 | 65653281 | 913743007 | 3.912936e+08 | 5.445908e+09 | 7.185093 | | 17 | 000908.XSHE | 景峰醫藥 | 13.72 | 13.72 | 22259100 | 318306848 | 3.053949e+08 | 4.367170e+09 | 6.992969 | | 18 | 002392.XSHE | 北京利爾 | 6.60 | 6.60 | 18238316 | 272720782 | 1.203729e+08 | 1.799957e+09 | 6.687542 | | 19 | 300315.XSHE | 掌趣科技 | 15.47 | 15.47 | 8467640 | 143055590 | 1.309944e+08 | 2.213070e+09 | 5.919126 | | 20 | 000733.XSHE | 振華科技 | 17.52 | 17.52 | 25394193 | 429158874 | 4.449063e+08 | 7.518863e+09 | 5.917201 | | 21 | 002492.XSHE | 恒基達鑫 | 10.15 | 10.15 | 15039065 | 258580938 | 1.526465e+08 | 2.624597e+09 | 5.815999 | | 22 | 000662.XSHE | 索芙特 | 13.52 | 13.52 | 16284361 | 287985798 | 2.201646e+08 | 3.893568e+09 | 5.654571 | | 23 | 002070.XSHE | 眾和股份 | 9.57 | 9.57 | 16355886 | 301076280 | 1.565258e+08 | 2.881300e+09 | 5.432472 | | 24 | 002582.XSHE | 好想你 | 18.94 | 18.94 | 19100773 | 400080405 | 3.617686e+08 | 7.577523e+09 | 4.774234 | | 25 | 600818.XSHG | 中路股份 | 67.12 | 67.12 | 9203792 | 213594042 | 6.177585e+08 | 1.433643e+10 | 4.309012 | | 26 | 600439.XSHG | 瑞貝卡 | 6.90 | 6.90 | 17411170 | 429158874 | 1.201371e+08 | 2.961196e+09 | 4.057045 | | 27 | 002385.XSHE | 大北農 | 16.10 | 16.10 | 8450558 | 221721339 | 1.360540e+08 | 3.569714e+09 | 3.811342 | | 28 | 600839.XSHG | 四川長虹 | 8.07 | 8.07 | 21128839 | 560561743 | 1.705097e+08 | 4.523733e+09 | 3.769226 | | 29 | 002176.XSHE | 江特電機 | 18.48 | 18.48 | 13745498 | 387357522 | 2.540168e+08 | 7.158367e+09 | 3.548530 | 應用：只用將上述代碼塊拷到自己的notebook下運行，便可以得到實時的漲停板資金總流通市值比例。后文：得到上述比例表格可能暫時沒有實際的用處，頂多指導一下明天投資的優先順序。所以，接下來作者也會寫一下更具實際價值的研究工具，比如：實時更新昨天封停資金流通市值比例前20,但今天沒有漲停的股票（對于市場遇到急跌的情況，一旦這些股票開板了，是非常好的投資機會）。也希望通過多發一些帖子來進一步熟悉python和quartz。