# 流通市值最小股票（新篩選器版）
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## 策略思路
總是持有流通市值最小的10只股票
```py
import numpy as np
from CAL.PyCAL import *
start = '2013-01-05'
end = '2015-12-07'
benchmark = 'HS300'
universe = StockScreener(Factor.LFLO.nsmall(20)) # LFLO 為流通市值對數，LCAP 為總市值對數
capital_base = 1000000
refresh_rate = 1
stk_num = 10 # 持倉股票數量
def initialize(account):
pass
def handle_data(account):
open_price = account.get_attribute_history('openPrice', 1) # 前一日開盤價
close_price = account.referencePrice # 前一日收盤價
# 獲取回測當日的前一天日期
dt = Date.fromDateTime(account.current_date)
cal = Calendar('China.SSE')
last_day = cal.advanceDate(dt,'-1B',BizDayConvention.Preceding) #計算出倒數第一個交易日
last_day_str = last_day.strftime("%Y%m%d")
# 市值排序
mkt_value = DataAPI.MktEqudGet(secID=account.universe,tradeDate=last_day_str,field="secID,negMarketValue",pandas="1")
univ_sorted = mkt_value.sort('negMarketValue').secID
buylist = {}
for s in univ_sorted:
if not (np.isnan(close_price[s]) or close_price[s] == 0 or np.isnan(open_price[s]) or open_price[s] == 0):
buylist[s] = 0
if len(buylist) >= stk_num : # 只持有stk_num數目的股票
break
for s in account.valid_secpos:
if s not in buylist:
order_to(s, 0)
v = account.referencePortfolioValue / len(buylist)
for s in buylist:
buylist[s] = v / close_price[s] - account.valid_secpos.get(s, 0)
for s in sorted(buylist, key=buylist.get):
order(s, buylist[s])
```
回測詳情或者`bt`打印出來，都可以看到我們維護了一個總是持有10只最小流通市值股票的持倉；偶爾持倉股票數目會有11或者12只
```py
bt
```
| | tradeDate | cash | security_position | portfolio_value | benchmark_return | blotter |
| --- | --- |
| 0 | 2013-01-08 | 3352.2479 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 56400, u'cost': 1... | 1017415.8479 | -0.004200 | [Order(order_time: 2013-01-08 09:30, symbol: 0... |
| 1 | 2013-01-09 | 11778.5117 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 56900, u'cost': 1... | 1028379.7117 | 0.000313 | [Order(order_time: 2013-01-09 09:30, symbol: 3... |
| 2 | 2013-01-10 | 3589.4794 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 59000, u'cost': 1... | 1031625.0794 | 0.001758 | [Order(order_time: 2013-01-10 09:30, symbol: 3... |
| 3 | 2013-01-11 | 3536.7632 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 59100, u'cost': 1... | 1033944.0632 | -0.018703 | [Order(order_time: 2013-01-11 09:30, symbol: 3... |
| 4 | 2013-01-14 | 220.7088 | {u'300280.XSHE': {u'amount': 12700, u'cost': 8... | 1071566.8088 | 0.038051 | [Order(order_time: 2013-01-14 09:30, symbol: 3... |
| 5 | 2013-01-15 | 2933.8669 | {u'300280.XSHE': {u'amount': 12800, u'cost': 8... | 1084159.1669 | 0.007033 | [Order(order_time: 2013-01-15 09:30, symbol: 3... |
| 6 | 2013-01-16 | 1784.7565 | {u'300280.XSHE': {u'amount': 12700, u'cost': 8... | 1072728.6565 | -0.007227 | [Order(order_time: 2013-01-16 09:30, symbol: 3... |
| 7 | 2013-01-17 | 66.0136 | {u'300280.XSHE': {u'amount': 12700, u'cost': 8... | 1058278.1136 | -0.009445 | [Order(order_time: 2013-01-17 09:30, symbol: 3... |
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| 11 | 2013-01-23 | 2045.4473 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 61000, u'cost': 1... | 1026266.2473 | 0.004066 | [Order(order_time: 2013-01-23 09:30, symbol: 3... |
| 12 | 2013-01-24 | 2926.7991 | {u'300237.XSHE': {u'amount': 60700, u'cost': 1... | 1000829.7991 | -0.009473 | [Order(order_time: 2013-01-24 09:30, symbol: 3... |
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| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
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707 rows × 6 columns
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- 量化分析師的Python日記【第9天 Q Quant兵器譜之二叉樹】
- 量化分析師的Python日記【第10天 Q Quant兵器譜 -之偏微分方程1】
- 量化分析師的Python日記【第11天 Q Quant兵器譜之偏微分方程2】
- 量化分析師的Python日記【第12天：量化入門進階之葵花寶典：因子如何產生和回測】
- 量化分析師的Python日記【第13天 Q Quant兵器譜之偏微分方程3】
- 量化分析師的Python日記【第14天：如何在優礦上做Alpha對沖模型】
- 量化分析師的Python日記【第15天：如何在優礦上搞一個wealthfront出來】
- 第二部分 股票量化相關
- 一 基本面分析
- 1.1 alpha 多因子模型
- 破解Alpha對沖策略——觀《量化分析師Python日記第14天》有感
- 熔斷不要怕， alpha model 為你保駕護航！
- 尋找 alpha 之: alpha 設計
- 1.2 基本面因子選股
- Porfolio（現金比率+負債現金+現金保障倍數）+市盈率
- ROE選股指標
- 成交量因子
- ROIC&cashROIC
- 【國信金工】資產周轉率選股模型
- 【基本面指標】Cash Cow
- 量化因子選股——凈利潤／營業總收入
- 營業收入增長率+市盈率
- 1.3 財報閱讀 ? [米缸量化讀財報] 資產負債表-投資相關資產
- 1.4 股東分析
- 技術分析入門 【2】 —— 大家搶籌碼（06年至12年版）
- 技術分析入門 【2】 —— 大家搶籌碼（06年至12年版）— 更新版
- 誰是中國A股最有錢的自然人
- 1.5 宏觀研究
- 【干貨包郵】手把手教你做宏觀擇時
- 宏觀研究：從估值角度看當前市場
- 追尋“國家隊”的足跡
- 二 套利
- 2.1 配對交易
- HS300ETF套利（上）
- 【統計套利】配對交易
- 相似公司股票搬磚
- Paired trading
- 2.2 期現套利 ? 通過股指期貨的期現差與 ETF 對沖套利
- 三 事件驅動
- 3.1 盈利預增
- 盈利預增事件
- 事件驅動策略示例——盈利預增
- 3.2 分析師推薦 ? 分析師的金手指？
- 3.3 牛熊轉換
- 歷史總是相似 牛市還在延續
- 歷史總是相似 牛市已經見頂？
- 3.4 熔斷機制 ? 股海拾貝之 [熔斷錯殺股]
- 3.5 暴漲暴跌 ? [實盤感悟] 遇上暴跌我該怎么做？
- 3.6 兼并重組、舉牌收購 ? 寶萬戰-大戲開幕
- 四 技術分析
- 4.1 布林帶
- 布林帶交易策略
- 布林帶回調系統-日內
- Conservative Bollinger Bands
- Even More Conservative Bollinger Bands
- Simple Bollinger Bands
- 4.2 均線系統
- 技術分析入門 —— 雙均線策略
- 5日線10日線交易策略
- 用5日均線和10日均線進行判斷 --- 改進版
- macross
- 4.3 MACD
- Simple MACD
- MACD quantization trade
- MACD平滑異同移動平均線方法
- 4.4 阿隆指標 ? 技術指標阿隆（ Aroon ）全解析
- 4.5 CCI ? CCI 順勢指標探索
- 4.6 RSI
- 重寫 rsi
- RSI指標策略
- 4.7 DMI ? DMI 指標體系的構建及簡單應用
- 4.8 EMV ? EMV 技術指標的構建及應用
- 4.9 KDJ ? KDJ 策略
- 4.10 CMO
- CMO 策略模仿練習 1
- CMO策略模仿練習2
- [技術指標] CMO
- 4.11 FPC ? FPC 指標選股
- 4.12 Chaikin Volatility
- 嘉慶離散指標測試
- 4.13 委比 ? 實時計算委比
- 4.14 封單量
- 按照封單跟流通股本比例排序，剔除6月上市新股，前50
- 漲停股票封單統計
- 實時計算漲停板股票的封單資金與總流通市值的比例
- 4.15 成交量 ? 決戰之地， IF1507 ！
- 4.16 K 線分析 ? 尋找夜空中最亮的星
- 五 量化模型
- 5.1 動量模型
- Momentum策略
- 【小散學量化】-2-動量模型的簡單實踐
- 一個追漲的策略(修正版)
- 動量策略（momentum driven）
- 動量策略（momentum driven）——修正版
- 最經典的Momentum和Contrarian在中國市場的測試
- 最經典的Momentum和Contrarian在中國市場的測試-yanheven改進
- ［策略］基于勝率的趨勢交易策略
- 策略探討（更新）：價量結合+動量反轉
- 反向動量策略（reverse momentum driven）
- 輕松跑贏大盤 - 主題Momentum策略
- Contrarian strategy
- 5.2 Joseph Piotroski 9 F-Score Value Investing Model · 基本面選股系統：Piotroski F-Score ranking system
- 5.3 SVR · 使用SVR預測股票開盤價 v1.0
- 5.4 決策樹、隨機樹
- 決策樹模型（固定模型）
- 基于Random Forest的決策策略
- 5.5 鐘擺理論 · 鐘擺理論的簡單實現——完美躲過股災和精準抄底
- 5.6 海龜模型
- simple turtle
- 俠之大者 一起賺錢
- 5.7 5217 策略 · 白龍馬的新手策略
- 5.8 SMIA · 基于歷史狀態空間相似性匹配的行業配置 SMIA 模型—取交集
- 5.9 神經網絡
- 神經網絡交易的訓練部分
- 通過神經網絡進行交易
- 5.10 PAMR · PAMR ： 基于均值反轉的投資組合選擇策略 - 修改版
- 5.11 Fisher Transform · Using Fisher Transform Indicator
- 5.12 分型假說， Hurst 指數 · 分形市場假說，一個聽起來很美的假說
- 5.13 變點理論 · 變點策略初步
- 5.14 Z-score Model
- Zscore Model Tutorial
- 信用債風險模型初探之：Z-Score Model
- user-defined package
- 5.15 機器學習 · Machine Learning 學習筆記（一） by OTreeWEN
- 5.16 DualTrust 策略和布林強盜策略
- 5.17 卡爾曼濾波
- 5.18 LPPL anti-bubble model
- 今天大盤熔斷大跌，后市如何—— based on LPPL anti-bubble model
- 破解股市泡沫之謎——對數周期冪率（LPPL）模型
- 六 大數據模型
- 6.1 市場情緒分析
- 通聯情緒指標策略
- 互聯網+量化投資 大數據指數手把手
- 6.2 新聞熱點
- 如何使用優礦之“新聞熱點”？
- 技術分析【3】—— 眾星拱月，眾口鑠金?
- 七 排名選股系統
- 7.1 小市值投資法
- 學習筆記：可模擬（小市值+便宜 的修改版）
- 市值最小300指數
- 流通市值最小股票（新篩選器版）
- 持有市值最小的10只股票
- 10% smallest cap stock
- 7.2 羊駝策略
- 羊駝策略
- 羊駝反轉策略（修改版）
- 羊駝反轉策略
- 我的羊駝策略，選5只股無腦輪替
- 7.3 低價策略
- 專撿便宜貨(新版quartz)
- 策略原理
- 便宜就是 alpha
- 八 輪動模型
- 8.1 大小盤輪動 · 新手上路 -- 二八ETF擇時輪動策略2.0
- 8.2 季節性策略
- Halloween Cycle
- Halloween cycle 2
- 夏買電，東買煤？
- 歷史的十一月板塊漲幅
- 8.3 行業輪動
- 銀行股輪動
- 申萬二級行業在最近1年、3個月、5個交易日的漲幅統計
- 8.4 主題輪動
- 快速研究主題神器
- recommendation based on subject
- strategy7: recommendation based on theme
- 板塊異動類
- 風險因子（離散類）
- 8.5 龍頭輪動
- Competitive Securities
- Market Competitiveness
- 主題龍頭類
- 九 組合投資
- 9.1 指數跟蹤 · [策略] 指數跟蹤低成本建倉策略
- 9.2 GMVP · Global Minimum Variance Portfolio (GMVP)
- 9.3 凸優化 · 如何在 Python 中利用 CVXOPT 求解二次規劃問題
- 十 波動率
- 10.1 波動率選股 · 風平浪靜 風起豬飛
- 10.2 波動率擇時
- 基于 VIX 指數的擇時策略
- 簡單低波動率指數
- 10.3 Arch/Garch 模型 · 如何使用優礦進行 GARCH 模型分析
- 十一 算法交易
- 11.1 VWAP · Value-Weighted Average Price (VWAP)
- 十二 中高頻交易
- 12.1 order book 分析 · 基于高頻 limit order book 數據的短程價格方向預測—— via multi-class SVM
- 12.2 日內交易 · 大盤日內走勢 (for 擇時)
- 十三 Alternative Strategy
- 13.1 易經、傳統文化 · 老黃歷診股
- 第三部分 基金、利率互換、固定收益類
- 一 分級基金
- “優礦”集思錄——分級基金專題
- 基于期權定價的分級基金交易策略
- 基于期權定價的興全合潤基金交易策略
- 二 基金分析
- Alpha 基金“黑天鵝事件” -- 思考以及原因
- 三 債券
- 債券報價中的小陷阱
- 四 利率互換
- Swap Curve Construction
- 中國 Repo 7D 互換的例子
- 第四部分 衍生品相關
- 一 期權數據
- 如何獲取期權市場數據快照
- 期權高頻數據準備
- 二 期權系列
- [ 50ETF 期權] 1. 歷史成交持倉和 PCR 數據
- 【50ETF期權】 2. 歷史波動率
- 【50ETF期權】 3. 中國波指 iVIX
- 【50ETF期權】 4. Greeks 和隱含波動率微笑
- 【50ETF期權】 5. 日內即時監控 Greeks 和隱含波動率微笑
- 【50ETF期權】 5. 日內即時監控 Greeks 和隱含波動率微笑
- 三 期權分析
- 【50ETF期權】 期權擇時指數 1.0
- 每日期權風險數據整理
- 期權頭寸計算
- 期權探秘1
- 期權探秘2
- 期權市場一周縱覽
- 基于期權PCR指數的擇時策略
- 期權每日成交額PC比例計算
- 四 期貨分析
- 【前方高能！】Gifts from Santa Claus——股指期貨趨勢交易研究