# simple turtle > 來源：https://uqer.io/community/share/55fe8f58f9f06c597165ef13 ```py start = '2011-01-01' # 回測起始時間 end = '2015-09-01' # 回測結束時間 benchmark = 'HS300' # 策略參考標準 universe = set_universe('HS300') # 證券池，支持股票和基金 capital_base = 100000 # 起始資金 freq = 'd' # 策略類型，'d'表示日間策略使用日線回測，'m'表示日內策略使用分鐘線回測 refresh_rate = 1 # 調倉頻率，表示執行handle_data的時間間隔，若freq = 'd'時間間隔的單位為交易日，若freq = 'm'時間間隔為分鐘 longest_history=60 pos_pieces=10 window=20 def initialize(account): # 初始化虛擬賬戶狀態 pass def handle_data(account): # 每個交易日的買入賣出指令 highest_price=account.get_attribute_history('highPrice',window) lowest_price=account.get_attribute_history('lowPrice',window) for stock in account.universe: current_price=account.referencePrice[stock] if current_price > highest_price[stock].max() and account.position.secpos.get(stock,0)==0: order_to(stock,capital_base/pos_pieces/current_price) elif current_price < lowest_price[stock].min(): order_to(stock,0) return ```